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マーケット > レポート > サキモノの『ココがPOINT!』 >  8/2政府経済対策、8/5米国雇用統計に注目

サキモノの『ココがPOINT!』

2016/08/01

8/2政府経済対策、8/5米国雇用統計に注目

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 日銀会合への期待と警戒で週末乱高下に

前週の225先物は20円の下落となった。日米金融政策の発表を控え週初は売買低迷で様子見ムードが強まったが、28兆円の経済対策が市場に伝わったことで27日には16,830円まで上昇する場面が見られた。その後は、原油価格の下落や米国株高の一服などから売買は手控え。米FOMCは想定線の内容となったが、早期の利上げ期待がより後退したことからドル安が進行。一方、週末は日銀金融政策会合への期待感と警戒感が錯綜し、発表前から乱高下となったなか、日銀はETF買入枠の拡充を発表。市場の想定よりも小粒な内容と捉えられ、為替相場では円高が加速したものの、ETF買入枠の拡充がポジティブ視されて日本株はしっかりとした展開となった。

なお、7月22日時点の裁定残高はネットベースで5,223.88億円(前週は4,924.23億円)の買い越しと15日時点との比較では増加。一方、株数ベースでは3.9億株の買い越しと15日時点との比較では0.3億株増加した。

日経225と裁定残(7/22時点)
CSが225先物、TOPIX先物ともに売り筆頭

225先物の手口では、クレディ・スイス、モルガン、ドイツ証券が売り方にまわった一方、Aアムロ、マネックス、シティグループが買い方上位に並んだ。TOPIX先物に関しては、225先物同様、クレディ・スイスが売り筆頭となった一方、週末に大幅な買いを入れた野村が買い筆頭。

日経225先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
TOPIX先物手口(期近)  週間累計上位15社(売り買い差し引き)
  • ※各取引所より発表される売り買い上位20社のデータをもとに、売り買いの差し引き週間累計の上位順に表示してあるため、日々ベースで上位となっている証券会社でも表示されていないケースがあります。また日々発表される手口は20位以下が未発表であるため、差し引きが実際とは異なる(大きく傾いて表示される)場合があります。日々の手口は限月間スプレッドを含み、イブニング、立会外及びSGXは含んでいませんが、推定建玉はイブニング、立会外の分も加味しています。尚、推定建玉は週初一回のみ各取引所より発表される建玉残に日々の売り買い差し引き枚数を加減算した推計値となっています。
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先週末はオプション市場も荒れた展開に

日経ボラティリティ・インデックス(VI)は、26.60pまで低下している。週末の指数乱高下を受けて、オプション市場では、コールの売買が16万枚、プットが10万枚と久しぶりの大商いとなった。ただ、12時16分頃に225先物が、僅か10秒間で700円下落。オプション市場では、指数の急変動を受けて、プット、コールともに急落するような異常事態も見られた。なお、先週末の米VIX指数は11.87、欧州VSTOXX指数は20.2451と静かな推移となっている。

ボラティリティ
NT倍率(先物)は一時13.19倍まで急拡大

NT倍率(先物)は12.5倍。先週末の12時16分頃、225先物、TOPIX先物がともに急落した。その際、TOPIX先物がサーキットブレイカー発動で売買停止となったことから、NT倍率(先物)は、一時13.19倍まで急拡大した。日銀による金融政策決定会合の結果発表後、現物市場では不動産株が売られた一方、マイナス金利幅の拡大見送りでメガバンクが急騰。

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8/2政府経済対策、8/5米国雇用統計に注目

先週末の米4-6月期GDP速報値が市場予想を下振れたことなどから、225ナイト・セッションは日中終値比300円安の16,310円、為替市場では、ドル・円は一時101円台に突入した。ただ、寄付き後の東京市場はしっかりとした推移で、日経平均は切り返す格好に。ETF買入幅の拡大が下支えとなっている様子。

一方、米経済指標の下振れは、早期の米金利引き上げ観測の後退につながり、ドル売りを誘発しやすい。円高推移となれば、内需や中小型株を除くと日本株の上値は重くなる。2日の政府による経済政策発表への期待感はあるが、米4-6月期GDP速報値の下振れで週末の7月の米雇用統計への警戒感が浮上。ETF買入幅拡大で下値は限定的と見るが、上値の重い展開となりそうだ。今週は16,300円から16,900円のレンジを想定する。

経済スケジュール(8月1日〜8月5日)

  • 提供:フィスコ社

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日銀会合への期待感と警戒感が交錯

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